По данным Bloomberg, сегодня наблюдалась активная скупка пут-опционов на пару с одновременной продажей «коллов», благодаря чему однолетние «risk reversals», т. е. разница в премии равноудаленных от рынка опционов «колл» и «пут» с одинаковой датой экспирации, превысила максимумы 2016 и 2010 годов, достигнув области 4,5%.
График курса фунта к доллару интервалами 1 день
Ровно неделю назад — в прошлый понедельник — курс фунта к доллару достиг исторического минимума на уровне 1,0350, но к вечеру того же дня отскочил на 3 фигуры с лишним, закрыв сессию умеренным снижением. Сегодня пара растет уже пятый день подряд, и многие трейдеры считают, что она созрела для нового разворота вниз.
По данным Bloomberg, сегодня наблюдалась активная скупка пут-опционов на пару с одновременной продажей «коллов», благодаря чему однолетние «risk reversals», т. е. разница в премии равноудаленных от рынка опционов «колл» и «пут» с одинаковой датой экспирации, превысила максимумы 2016 и 2010 годов, достигнув области 4,5%.
GBPUSD: однолетние «risk reversals». Источник: Bloomberg
Это событие особенно любопытно, учитывая, что правительство нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс отказалось от планов снизить максимальную ставку подоходного налога до 40% с 45%, а его новая фискальная политика как раз и спровоцировала последнюю волну обвала фунта и других британских активов, включая гособлигации.
Все это создает предпосылки для дальнейшего роста британской валюты, учитывая, что, по данным CFTC, объем чистой короткой спекулятивной позиции по ней остается довольно высоким.
Источник: profinance.ru